PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TW с PIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TW с PIPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TW (Tradeweb Markets Inc.) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TW returned 3.81%/yr vs 23.01%/yr for PIPR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TW и PIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Piper Sandler Companies (PIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у PIPR с доходностью -7.48%.

TW

1 день
-4.15%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-6.54%
1 год
-29.50%
3 года*
11.98%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

PIPR

1 день
0.31%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-10.47%
1 год
19.55%
3 года*
33.78%
5 лет*
23.01%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW и PIPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		-8.38%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%36.03%
PIPR
Piper Sandler Companies		-7.48%15.52%74.24%37.78%-23.41%85.33%29.64%10.97%

Correlation

The correlation between TW and PIPR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.24

The correlation between TW and PIPR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$20.97B

PIPR:

$5.48B

EPS

TW:

$4.05

PIPR:

$3.96

Коэффициент P/E

TW:

24.24

PIPR:

19.43

Коэффициент PEG

TW:

0.66

PIPR:

1.29

Коэффициент P/S

TW:

9.76

PIPR:

2.74

Коэффициент P/B

TW:

3.17

PIPR:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$2.16B

PIPR:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$1.56B

PIPR:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$1.34B

PIPR:

$455.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

Piper Sandler Companies

Часто сравнивают с TW:
TW с MKTXTW с VOOTW с CBOETW с LMBTW с EVRTW с AVGOTW с CSCO
Часто сравнивают с PIPR:
PIPR с SFPIPR с PWPPIPR с IBKRPIPR с SPYPIPR с AVGOPIPR с FXAIXPIPR с SCHG

Доходность на риск

TW vs. PIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг доходности на риск TW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 99
Ранг коэф-та Мартина
PIPR
Ранг доходности на риск PIPR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW c PIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWPIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.58

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
0.99

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.80

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.92

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TW vs. PIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа PIPR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и PIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWPIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.58

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TW и PIPR

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и PIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWPIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-76.97%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-24.56%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-38.78%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-42.30%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.69%

-16.86%

-16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-30.62%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

10.20%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и PIPR

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWPIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

26.79%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

34.19%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

35.24%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

36.67%

-6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и PIPR

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PIPR в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		2.57%1.68%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%1.88%4.74%1.45%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.53%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и PIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
617.76M
475.15M
(TW) Общая выручка
(PIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TW и PIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tradeweb Markets Inc. и Piper Sandler Companies.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
66.7%
96.1%
Активы портфеля
TW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

TW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

TW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

Часто задаваемые вопросы

TW and PIPR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TW has higher volatility (8.50%) compared to PIPR (6.35%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs PIPR's -76.97%.

PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и PIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор