PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с RY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TVE.TO returned 15.03%/yr vs 17.63%/yr for RY.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 15.03% против 17.63% соответственно.

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%

RY.TO

1 день
0.75%
1 месяц
9.58%
С начала года
18.14%
6 месяцев
22.08%
1 год
60.90%
3 года*
34.84%
5 лет*
21.23%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
RY.TO
Royal Bank of Canada		18.14%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%

Correlation

The correlation between TVE.TO and RY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.19

The correlation between TVE.TO and RY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.78B

RY.TO:

CA$380.74B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.78

RY.TO:

3.18

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.84

RY.TO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

TVE.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVE.TORY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
4.44

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
6.36

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

7.53

+13.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.24

27.96

+41.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVE.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа RY.TO равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVE.TORY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

4.44

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и RY.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TORY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-54.03%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.12%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-16.00%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-21.21%

-32.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-33.84%

-57.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-6.72%

-44.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.18%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и RY.TO

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TORY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

4.64%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

10.41%

+18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

13.81%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

14.93%

+28.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

17.27%

+35.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и RY.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности RY.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.33%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
375.55M
33.95B
(TVE.TO) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TVE.TO и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
48.7%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and RY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор