PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с HCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 15.03%/yr vs 18.30%/yr for HCA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как HCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 15.03% против 18.30% соответственно.

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%

HCA

1 день
-2.64%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-3.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
15.81%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-21.08%49.55%21.22%11.13%0.34%57.50%9.41%15.29%55.43%10.64%

Correlation

The correlation between TVE.TO and HCA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.15

The correlation between TVE.TO and HCA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

HCA:

$28.46

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.78

HCA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

TVE.TO vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVE.TOHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
-0.12

+6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
0.02

+5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.00

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

-0.11

+21.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.24

-0.33

+69.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVE.TO vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа HCA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVE.TOHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

-0.12

+6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.52

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и HCA

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки HCA в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-51.48%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-32.37%

+22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-32.37%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-37.42%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-51.48%

-40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-32.22%

+31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-10.30%

-40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

10.53%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и HCA

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

7.67%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

21.60%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

27.74%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

30.33%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

33.10%

+19.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и HCA

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HCA в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
375.55M
19.51B
(TVE.TO) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, HCA значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.7%
41.9%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and HCA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор