PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TVE.TO returned 15.03%/yr vs 16.20%/yr for C. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у C с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям C по среднегодовой доходности: 15.03% против 16.20% соответственно.

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%

C

1 день
0.89%
1 месяц
8.36%
С начала года
17.46%
6 месяцев
24.57%
1 год
77.70%
3 года*
47.01%
5 лет*
18.48%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
C
Citigroup Inc.		17.46%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between TVE.TO and C is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.22

The correlation between TVE.TO and C shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.78B

C:

$236.71B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

C:

$8.65

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.78

C:

1.44

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.84

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

TVE.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVE.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
2.76

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
3.42

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

5.17

+15.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.24

15.64

+53.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVE.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа C равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVE.TOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

2.76

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и C

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-97.79%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-15.12%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-31.83%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-38.55%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-51.83%

-39.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-57.44%

+56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-72.10%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.98%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и C

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

8.59%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

23.14%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

28.40%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

29.60%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

33.61%

+19.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и C

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности C в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
375.55M
44.14B
(TVE.TO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, C значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
49.3%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and C have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор