Сравнение TTEK с ROAD
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, TTEK returned 2.99%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEK и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 6.61% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between TTEK and ROAD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.33 |
The correlation between TTEK and ROAD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.24B
ROAD:
$5.98B
TTEK:
$2.20
ROAD:
$2.27
TTEK:
12.57
ROAD:
46.86
TTEK:
3.22
ROAD:
0.87
TTEK:
1.48
ROAD:
1.83
TTEK:
3.89
ROAD:
6.11
TTEK:
$4.91B
ROAD:
$3.26B
TTEK:
$960.15M
ROAD:
$511.53M
TTEK:
$627.52M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ROAD — Ранг доходности на риск
TTEK
ROAD
Сравнение TTEK c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.14 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.26 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ROAD
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -54.54% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -26.55% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -33.62% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -54.54% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -24.28% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -16.28% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 14.03% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ROAD
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.76%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 14.70% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 36.78% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 47.25% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 45.45% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 48.68% | -16.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и ROAD
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и ROAD
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ROAD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ROAD's -54.54%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор