Сравнение TTEK с MTZ
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 17.14%/yr vs 32.06%/yr for MTZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 66.40%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 17.14% против 32.06% соответственно.
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
MTZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 66.40%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 120.95%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 32.06%
Сравнение доходности по годам TTEK и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
MTZ MasTec, Inc. | 66.40% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between TTEK and MTZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between TTEK and MTZ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.24B
MTZ:
$28.50B
TTEK:
$2.20
MTZ:
$5.71
TTEK:
12.57
MTZ:
63.34
TTEK:
3.22
MTZ:
0.60
TTEK:
1.48
MTZ:
1.87
TTEK:
3.89
MTZ:
8.61
TTEK:
$4.91B
MTZ:
$15.28B
TTEK:
$960.15M
MTZ:
$1.85B
TTEK:
$627.52M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. MTZ — Ранг доходности на риск
TTEK
MTZ
Сравнение TTEK c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.47 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 7.02 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 21.90 | -23.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.17 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и MTZ
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -97.72% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -17.33% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -61.01% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -61.01% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -67.92% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -17.33% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -51.89% | +31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 5.55% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и MTZ
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.76%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.37% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 29.25% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 38.48% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 42.57% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 43.74% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и MTZ
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и MTZ
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and MTZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (11.37%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор