Сравнение TTEK с J
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 17.14%/yr vs 11.93%/yr for J. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции J по среднегодовой доходности: 17.14% против 11.93% соответственно.
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам TTEK и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between TTEK and J is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.35 |
The correlation between TTEK and J shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$2.20
J:
$2.83
TTEK:
12.57
J:
42.38
TTEK:
3.22
J:
7.62
TTEK:
1.48
J:
0.82
TTEK:
$4.91B
J:
$13.17B
TTEK:
$960.15M
J:
$3.08B
TTEK:
$627.52M
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. J — Ранг доходности на риск
TTEK
J
Сравнение TTEK c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.15 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.33 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.16 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и J
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -74.14% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -34.44% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -34.44% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -34.44% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -39.33% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -26.45% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -26.17% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 15.22% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и J
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.76%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.34% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 24.75% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 31.33% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 26.05% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 27.79% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и J
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности J в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и J
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and J have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (11.34%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs J's -74.14%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор