Сравнение TTEK с FLR
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 17.14%/yr vs 0.33%/yr for FLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 17.14% против 0.33% соответственно.
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
FLR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам TTEK и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
FLR Fluor Corporation | 24.96% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TTEK and FLR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between TTEK and FLR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$2.20
FLR:
$2.65
TTEK:
12.57
FLR:
18.68
TTEK:
3.22
FLR:
0.04
TTEK:
1.48
FLR:
0.43
TTEK:
$4.91B
FLR:
$15.19B
TTEK:
$960.15M
FLR:
-$247.00M
TTEK:
$627.52M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. FLR — Ранг доходности на риск
TTEK
FLR
Сравнение TTEK c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.38 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.59 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.22 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и FLR
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -95.89% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -30.19% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -47.63% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -47.63% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -94.16% | +46.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -40.08% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -41.62% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 19.45% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и FLR
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.76%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 21.30% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 34.11% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 52.24% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 45.18% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 57.67% | -25.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и FLR
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и FLR
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and FLR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.30%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs FLR's -95.89%.
FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор