Сравнение TTEK с ACM
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 17.14%/yr vs 8.49%/yr for ACM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -17.39%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.17%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 17.14% против 8.49% соответственно.
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам TTEK и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TTEK and ACM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.52 |
The correlation between TTEK and ACM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.24B
ACM:
$9.25B
TTEK:
$2.20
ACM:
$3.82
TTEK:
12.57
ACM:
18.53
TTEK:
3.22
ACM:
0.11
TTEK:
1.48
ACM:
0.59
TTEK:
3.89
ACM:
4.08
TTEK:
$4.91B
ACM:
$15.99B
TTEK:
$960.15M
ACM:
$1.24B
TTEK:
$627.52M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ACM — Ранг доходности на риск
TTEK
ACM
Сравнение TTEK c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.75 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.45 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ACM
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -59.97% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -48.02% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -48.02% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -48.02% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -54.12% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -46.91% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -18.46% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 24.54% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ACM
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.76%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 14.54% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 26.10% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 31.96% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 26.66% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 31.17% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и ACM
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ACM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и ACM
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ACM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.54%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ACM's -59.97%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор