PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с AUTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с AUTL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TTD returned -19.79%/yr vs -26.36%/yr for AUTL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и AUTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -48.81%, что значительно ниже, чем у AUTL с доходностью -26.63%.

TTD

1 день
-2.61%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-48.81%
6 месяцев
-50.62%
1 год
-72.81%
3 года*
-36.13%
5 лет*
-19.79%
10 лет*
—

AUTL

1 день
-4.58%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-37.61%
3 года*
-20.17%
5 лет*
-26.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и AUTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTD
The Trade Desk, Inc.		-48.81%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%26.79%
AUTL
Autolus Therapeutics plc		-26.63%-15.32%-63.51%238.95%-63.39%-41.95%-32.27%-59.81%17.29%

Correlation

The correlation between TTD and AUTL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$9.27B

AUTL:

$388.57M

EPS

TTD:

$0.89

AUTL:

-$1.09

Коэффициент P/S

TTD:

3.19

AUTL:

4.20

Коэффициент P/B

TTD:

3.78

AUTL:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.97B

AUTL:

$92.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.31B

AUTL:

-$10.36M

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$725.01M

AUTL:

-$253.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Autolus Therapeutics plc

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL
Часто сравнивают с AUTL:
AUTL с ATRAAUTL с RKLBAUTL с NBISAUTL с RBRKAUTL с SPYL.DEAUTL с MRVLAUTL с CRWV

Доходность на риск

TTD vs. AUTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AUTL
Ранг доходности на риск AUTL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c AUTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAUTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.50

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
-0.37

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.69

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.96

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTD vs. AUTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа AUTL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и AUTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAUTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.37

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TTD и AUTL

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.07%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и AUTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDAUTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.07%

-97.63%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.35%

-54.85%

-23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.07%

-84.36%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.07%

-85.68%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.07%

-96.96%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.19%

-81.27%

+54.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.98%

39.02%

+16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и AUTL

Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 19.61%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDAUTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

24.19%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

52.08%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.21%

75.46%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

77.73%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.47%

80.85%

-12.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и AUTL

Ни TTD, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и AUTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
688.86M
26.22M
(TTD) Общая выручка
(AUTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TTD and AUTL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUTL has higher volatility (24.19%) compared to TTD (19.61%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.07% vs AUTL's -97.63%.

AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и AUTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор