PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TT с TREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TT с TREX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TT (Trane Technologies plc) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 14.76%/yr for TREX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TT и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 23.62% против 14.76% соответственно.

TT

1 день
0.46%
1 месяц
-1.33%
С начала года
18.47%
6 месяцев
16.06%
1 год
7.99%
3 года*
39.02%
5 лет*
21.82%
10 лет*
23.62%

TREX

1 день
6.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
19.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
-25.77%
3 года*
-10.07%
5 лет*
-15.54%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TT и TREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TT
Trane Technologies plc		18.47%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%
TREX
Trex Company, Inc.		19.87%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%

Correlation

The correlation between TT and TREX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.36

The correlation between TT and TREX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$102.39B

TREX:

$4.42B

EPS

TT:

$12.94

TREX:

$1.80

Коэффициент P/E

TT:

35.48

TREX:

23.41

Коэффициент PEG

TT:

1.62

TREX:

64.36

Коэффициент P/S

TT:

4.76

TREX:

3.80

Коэффициент P/B

TT:

11.89

TREX:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$21.60B

TREX:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.76B

TREX:

$461.26M

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.25B

TREX:

$308.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trane Technologies plc

Trex Company, Inc.

Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI
Часто сравнивают с TREX:
TREX с AZEKTREX с WIXTREX с FNDTREX с METATREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDA

Доходность на риск

TT vs. TREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг доходности на риск TT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TT c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.52

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.40

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.46

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.73

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TT vs. TREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.52

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.33

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.32

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TT и TREX

Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и TREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-90.53%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-56.01%

+36.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-69.90%

+45.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-78.58%

+38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-78.58%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-70.11%

+63.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-38.75%

+23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

35.32%

-25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TT и TREX

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

13.04%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

26.51%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

50.31%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

47.13%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

46.37%

-18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и TREX

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.97B
343.40M
(TT) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
34.8%
40.5%
Активы портфеля
TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

TT and TREX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREX has higher volatility (13.04%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs TREX's -90.53%.

TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TT и TREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор