Сравнение TT с OC
TT (Trane Technologies plc) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TT и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 23.62% против 10.96% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам TT и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between TT and OC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between TT and OC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
OC:
-$8.56
TT:
4.76
OC:
0.75
TT:
$21.60B
OC:
$9.84B
TT:
$7.76B
OC:
$2.65B
TT:
$4.25B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. OC — Ранг доходности на риск
TT
OC
Сравнение TT c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.26 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.47 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TT и OC
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -85.22% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -37.33% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -52.48% | +28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -52.48% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -66.57% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -41.57% | +34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -20.65% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 20.65% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и OC
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.99% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 25.97% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 36.03% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 34.51% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 35.25% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и OC
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и OC
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TT and OC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs OC's -85.22%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор