Сравнение TT с LPX
TT (Trane Technologies plc) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, LPX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции LPX по среднегодовой доходности: 23.62% против 16.31% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам TT и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between TT and LPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between TT and LPX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.39B
LPX:
$4.90B
TT:
$12.94
LPX:
$1.17
TT:
35.48
LPX:
59.80
TT:
4.76
LPX:
1.92
TT:
11.89
LPX:
2.83
TT:
$21.60B
LPX:
$2.56B
TT:
$7.76B
LPX:
$507.00M
TT:
$4.25B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. LPX — Ранг доходности на риск
TT
LPX
Сравнение TT c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.67 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.22 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.55 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TT и LPX
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -96.41% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -33.83% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -43.14% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -43.14% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -59.45% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -40.57% | +33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -37.86% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 18.43% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и LPX
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.83% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 31.48% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 41.38% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 39.93% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 40.85% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и LPX
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и LPX
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TT and LPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs LPX's -96.41%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор