Сравнение TT с FICO
TT (Trane Technologies plc) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции TT уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.62% против 26.67% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам TT и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between TT and FICO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between TT and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.39B
FICO:
$28.67B
TT:
$12.94
FICO:
$31.51
TT:
35.48
FICO:
38.32
TT:
1.62
FICO:
2.04
TT:
4.76
FICO:
12.90
TT:
$21.60B
FICO:
$2.26B
TT:
$7.76B
FICO:
$1.90B
TT:
$4.25B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. FICO — Ранг доходности на риск
TT
FICO
Сравнение TT c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.62 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.18 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.63 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TT и FICO
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -79.26% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -52.12% | +32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -61.28% | +36.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -61.28% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -61.28% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -49.32% | +42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -18.02% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 27.06% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и FICO
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 14.53% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 39.17% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 50.75% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 40.72% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 38.08% | -9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и FICO
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и FICO
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
TT and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs FICO's -79.26%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор