Сравнение TT с FBIN
TT (Trane Technologies plc) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, FBIN in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs -0.64%/yr for FBIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TT и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 23.62% против -0.64% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
Сравнение доходности по годам TT и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between TT and FBIN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between TT and FBIN shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
FBIN:
$2.15
TT:
35.48
FBIN:
18.36
TT:
4.76
FBIN:
1.07
TT:
$21.60B
FBIN:
$3.36B
TT:
$7.76B
FBIN:
$1.53B
TT:
$4.25B
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. FBIN — Ранг доходности на риск
TT
FBIN
Сравнение TT c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.44 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.95 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.50 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.36 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.02 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TT и FBIN
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -62.42% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -47.93% | +27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -61.90% | +37.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -61.90% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -62.42% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -55.26% | +48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -16.69% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 22.40% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и FBIN
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 11.51% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 35.66% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 42.72% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 36.50% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 35.05% | -6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и FBIN
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FBIN в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и FBIN
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
TT and FBIN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (11.51%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs FBIN's -62.42%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор