Сравнение TT с BRO
TT (Trane Technologies plc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 23.62% против 13.27% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам TT и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between TT and BRO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between TT and BRO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
BRO:
$4.76
TT:
35.48
BRO:
12.18
TT:
1.62
BRO:
0.89
TT:
4.76
BRO:
2.18
TT:
$21.60B
BRO:
$6.43B
TT:
$7.76B
BRO:
$3.82B
TT:
$4.25B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. BRO — Ранг доходности на риск
TT
BRO
Сравнение TT c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.93 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.59 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -1.66 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TT и BRO
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -55.85% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -50.55% | +30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -55.85% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -55.85% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -55.85% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -52.91% | +46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -13.52% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 29.57% | -19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и BRO
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 9.52% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 21.90% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 28.53% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 24.81% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 23.69% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и BRO
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и BRO
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TT and BRO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs BRO's -55.85%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор