PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TT с AWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TT с AWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TT (Trane Technologies plc) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, AWI in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 15.14%/yr for AWI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TT и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -20.09%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 23.62% против 15.14% соответственно.

TT

1 день
0.46%
1 месяц
-1.33%
С начала года
18.47%
6 месяцев
16.06%
1 год
7.99%
3 года*
39.02%
5 лет*
21.82%
10 лет*
23.62%

AWI

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-20.09%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-1.02%
3 года*
32.94%
5 лет*
8.21%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TT и AWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TT
Trane Technologies plc		18.47%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-20.09%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%

Correlation

The correlation between TT and AWI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.49

The correlation between TT and AWI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$102.39B

AWI:

$6.57B

EPS

TT:

$12.94

AWI:

$7.04

Коэффициент P/E

TT:

35.48

AWI:

21.60

Коэффициент PEG

TT:

1.62

AWI:

1.30

Коэффициент P/S

TT:

4.76

AWI:

4.02

Коэффициент P/B

TT:

11.89

AWI:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$21.60B

AWI:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.76B

AWI:

$664.10M

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.25B

AWI:

$578.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trane Technologies plc

Armstrong World Industries, Inc.

Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI
Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с SPYAWI с PATKAWI с JPMAWI с VONGAWI с VMC

Доходность на риск

TT vs. AWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг доходности на риск TT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TT c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.04

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.12

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.04

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.10

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TT vs. AWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AWI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TT и AWI

Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, примерно равная максимальной просадке AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-80.98%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-24.91%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-24.91%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-46.06%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-46.44%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-24.91%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-18.25%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

10.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TT и AWI

Trane Technologies plc (TT) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеют волатильность 7.45% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.57%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

20.21%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

25.43%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

26.16%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

29.96%

-1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и AWI

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что сопоставимо с доходностью AWI в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.87%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.97B
409.90M
(TT) Общая выручка
(AWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и AWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Armstrong World Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20222023202420252026
34.8%
37.9%
Активы портфеля
TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

TT and AWI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWI has higher volatility (7.57%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs AWI's -80.98%.

TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TT и AWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор