PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с YSPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs 23.83% for YSPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 3.10%.

TSYY

1 день
2.57%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
-0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.22%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и YSPY

2026 (YTD)2025
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.16%-10.38%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		3.10%8.36%

Correlation

The correlation between TSYY and YSPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.57

The correlation between TSYY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY

Доходность на риск

TSYY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 88
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.25

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.58

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.64

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

6.06

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.25

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.46

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TSYY и YSPY

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и YSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-18.74%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-14.60%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-2.73%

-34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-4.97%

-21.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

3.94%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и YSPY

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.68%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

14.35%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

19.24%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

21.28%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

21.28%

+16.23%

Сравнение комиссий TSYY и YSPY

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и YSPY

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности YSPY в 57.64%

ПозицияTTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		278.11%256.64%0.19%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		57.64%45.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and YSPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (6.01%) compared to YSPY (2.68%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, YSPY leads with 23.83% vs -5.48% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 23.83% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.

TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 57.64% for YSPY.

TSYY is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.07% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор