Сравнение TSYY с YBTC
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs -36.91% for YBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -15.96% | -0.18% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | -6.97% |
Correlation
The correlation between TSYY and YBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
TSYY
YBTC
Сравнение TSYY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.76 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.41 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.12 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и YBTC
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -48.82% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -48.82% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -45.99% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -13.06% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 26.19% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и YBTC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.01%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 11.99% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 32.26% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 39.93% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 41.09% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 41.09% | -3.58% |
Сравнение комиссий TSYY и YBTC
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и YBTC
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and YBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, TSYY leads with -5.48% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -5.48% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 88.91% for YBTC.
TSYY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.95% for YBTC.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор