Сравнение TSYY с WEEK
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs 3.83% for WEEK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.50%.
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | 2.66% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
Correlation
The correlation between TSYY and WEEK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. WEEK — Ранг доходности на риск
TSYY
WEEK
Сравнение TSYY c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 4.63 | -3.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 29.58 | -29.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 264.43 | -264.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 9.29 | -9.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 10.10 | -10.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и WEEK
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -0.13% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -0.13% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | 0.00% | -37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -0.01% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 0.01% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и WEEK
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.08% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 0.25% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 0.41% | +31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 0.39% | +37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 0.39% | +37.12% |
Сравнение комиссий TSYY и WEEK
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и WEEK
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and WEEK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.01%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -5.48% for TSYY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 3.72% for WEEK.
TSYY is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор