PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs 34.41% for QDTE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

TSYY

1 день
2.57%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и QDTE

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.16%-15.96%-0.18%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%-1.62%

Correlation

The correlation between TSYY and QDTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between TSYY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

TSYY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 88
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.20

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.77

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.39

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

13.52

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.20

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.17

-1.76

Просадки

Сравнение просадок TSYY и QDTE

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-22.86%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-10.20%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-3.70%

-33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-3.14%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

2.55%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и QDTE

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.01%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.57%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

12.26%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

15.71%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

18.72%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

18.72%

+18.79%

Сравнение комиссий TSYY и QDTE

TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и QDTE

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		278.11%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and QDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs -5.48% for TSYY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 44.14% for QDTE.

They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор