Сравнение TSYY с NVDW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs 51.10% for NVDW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 12.02%.
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | 6.28% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 12.02% | 40.00% |
Correlation
The correlation between TSYY and NVDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TSYY
NVDW
Сравнение TSYY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.01 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.84 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.23 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.35 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и NVDW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -25.54% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -25.54% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -13.69% | -23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -8.24% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 10.59% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и NVDW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.01%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 15.23% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 31.58% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 41.74% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 41.59% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 41.59% | -4.08% |
Сравнение комиссий TSYY и NVDW
И TSYY, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и NVDW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности NVDW в 61.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.31% | 38.94% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and NVDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.23%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 51.10% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 51.10% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 61.31% for NVDW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор