Сравнение TSYY с GLDY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs 11.50% for GLDY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -4.78%.
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | 10.46% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.40% |
Correlation
The correlation between TSYY and GLDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
TSYY
GLDY
Сравнение TSYY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.74 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.98 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.57 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.42 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и GLDY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -15.57% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -15.57% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -15.33% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -4.02% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 5.83% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и GLDY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.95% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 18.57% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 20.14% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 19.71% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 19.71% | +17.80% |
Сравнение комиссий TSYY и GLDY
И TSYY, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и GLDY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности GLDY в 48.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and GLDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.01%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs GLDY's -15.57%.
On 1-year performance, GLDY leads with 11.50% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 11.50% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 48.51% for GLDY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор