PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TRPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TRPBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) are both funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 12.71%/yr for TRPBX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.51%/yr for TRPBX.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TRPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у TRPBX с доходностью 5.45%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TRPBX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%2.82%

Correlation

The correlation between TSPA and TRPBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between TSPA and TRPBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX

Доходность на риск

TSPA vs. TRPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TRPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATRPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.92

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.68

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.35

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

10.38

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TRPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRPBX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TRPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATRPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TRPBX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TRPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATRPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-41.62%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.72%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-9.73%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-23.21%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.05%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.13%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.52%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TRPBX

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATRPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.86%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.84%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

8.23%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

9.94%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

10.57%

+6.46%

Сравнение комиссий TSPA и TRPBX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TRPBX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TRPBX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TRPBX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSPA and TRPBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to TRPBX (2.86%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TRPBX's -41.62%.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TRPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор