PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с RWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. TSPA is actively managed, while RWK is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 16.89%/yr for RWK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 12.60%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и RWK

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%4.67%

Correlation

The correlation between TSPA and RWK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between TSPA and RWK shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSPA и RWK

Секторы
TSPA
RWK

Технологии

36.0%
14.0%

Финансовые услуги

12.3%
13.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
20.7%

Здравоохранение

8.6%
4.0%

Промышленность

7.7%
21.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.3%

Энергетика

3.6%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

TSPA
36.0%
RWK
14.0%

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
RWK
13.1%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
RWK
0.7%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
RWK
20.7%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
RWK
4.0%

Промышленность

TSPA
7.7%
RWK
21.8%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
RWK
11.3%

Энергетика

TSPA
3.6%
RWK
5.3%

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
RWK
1.6%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
RWK
4.7%

Недвижимость

TSPA
1.7%
RWK
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

TSPA vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPARWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.60

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.41

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.39

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

7.67

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPARWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TSPA и RWK

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPARWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-56.49%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.14%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-24.58%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.58%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.99%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.55%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.46%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и RWK

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 3.90% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPARWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.08%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.88%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

16.67%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.13%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

22.95%

-5.92%

Сравнение комиссий TSPA и RWK

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и RWK

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and RWK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs RWK's -56.49%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 16.89% for RWK. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.57% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.39% for RWK.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор