PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с QGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). TSPA is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 20.35%/yr for QGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.09%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%14.99%

Correlation

The correlation between TSPA and QGRO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between TSPA and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и QGRO

Секторы
TSPA
QGRO

Технологии

36.0%
37.1%

Финансовые услуги

12.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.0%

Здравоохранение

8.6%
12.7%

Промышленность

7.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.8%

Энергетика

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

TSPA
36.0%
QGRO
37.1%

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
QGRO
5.9%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
QGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
QGRO
12.0%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
QGRO
12.7%

Промышленность

TSPA
7.7%
QGRO
13.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
QGRO
3.8%

Энергетика

TSPA
3.6%
QGRO
1.8%

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
QGRO
0.3%

Недвижимость

TSPA
1.7%
QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

TSPA vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.46

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.74

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.53

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

1.78

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.46

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TSPA и QGRO

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-32.56%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-13.54%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-23.82%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-31.86%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.71%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.67%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.04%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и QGRO

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 3.90%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.33%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.03%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.58%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.09%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

22.93%

-5.90%

Сравнение комиссий TSPA и QGRO

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и QGRO

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and QGRO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.33%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs QGRO's -32.56%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 20.35% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.20% for QGRO.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and American Century. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.29% for QGRO.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор