PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-6.78%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between TSPA and JGRO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between TSPA and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и JGRO

Секторы
TSPA
JGRO

Технологии

36.0%
42.0%

Финансовые услуги

12.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Здравоохранение

8.6%
11.0%

Промышленность

7.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Энергетика

3.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Технологии

TSPA
36.0%
JGRO
42.0%

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
JGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
JGRO
13.9%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
JGRO
11.7%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
JGRO
11.0%

Промышленность

TSPA
7.7%
JGRO
9.2%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
JGRO
4.1%

Энергетика

TSPA
3.6%
JGRO
1.9%

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
JGRO
0.1%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
JGRO
0.3%

Недвижимость

TSPA
1.7%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

TSPA vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.02

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.44

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.98

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

2.95

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.02

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TSPA и JGRO

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-22.70%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-16.44%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-22.70%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.94%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.85%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.45%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и JGRO

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.94%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.98%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.82%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.94%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.94%

-2.91%

Сравнение комиссий TSPA и JGRO

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и JGRO

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSPA and JGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 21.66% for JGRO. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.15% for JGRO.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.44% for JGRO.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор