Сравнение TSPA с FIVFX
TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPA charges 0.34%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPA и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 9.02% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 13.72% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 6.16% |
Correlation
The correlation between TSPA and FIVFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TSPA and FIVFX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
TSPA
FIVFX
Сравнение TSPA c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | — | — |
Сравнение комиссий TSPA и FIVFX
TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и FIVFX
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.57% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA and FIVFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор