PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSPA is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 17.54%/yr for DJD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%3.32%

Correlation

The correlation between TSPA and DJD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.67

The correlation between TSPA and DJD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSPA и DJD

Секторы
TSPA
DJD

Технологии

36.0%
13.3%

Финансовые услуги

12.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Здравоохранение

8.6%
19.9%

Промышленность

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.8%

Энергетика

3.6%
7.1%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TSPA
36.0%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
DJD
14.7%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
DJD
11.7%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
DJD
19.9%

Промышленность

TSPA
7.7%
DJD
8.4%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
DJD
10.8%

Энергетика

TSPA
3.6%
DJD
7.1%

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
DJD

-

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
DJD
1.6%

Недвижимость

TSPA
1.7%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

TSPA vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPADJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.47

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.17

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.24

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPADJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TSPA и DJD

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPADJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-34.66%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-5.64%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-12.28%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-19.94%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.76%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.75%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.92%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и DJD

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPADJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.66%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.50%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

10.23%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

13.36%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.65%

+0.38%

Сравнение комиссий TSPA и DJD

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и DJD

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and DJD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs DJD's -34.66%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 17.54% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.57% for TSPA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор