PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TSN returned 1.94%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 1.94% против 8.64% соответственно.

TSN

1 день
-2.96%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.05%
1 год
6.62%
3 года*
7.87%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
1.94%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSN
Tyson Foods, Inc.		-1.17%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between TSN and PG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.24

The correlation between TSN and PG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.17B

PG:

$350.63B

EPS

TSN:

$1.30

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

TSN:

43.87

PG:

27.76

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

PG:

4.07

Коэффициент P/B

TSN:

1.11

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

TSN vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.48

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.58

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.58

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.04

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSN vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.48

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TSN и PG

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-54.25%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-15.52%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-21.15%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-23.77%

-28.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-23.77%

-28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-15.91%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-12.16%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.93%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и PG

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.01%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

15.32%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

18.65%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.79%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

19.05%

+8.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и PG

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.56%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
13.65B
21.24B
(TSN) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
7.1%
49.5%
Активы портфеля
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and PG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSN has higher volatility (9.39%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs PG's -54.25%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор