PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с WDO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSM торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции WDO.TO по среднегодовой доходности: 35.71% против 30.09% соответственно.

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%

WDO.TO

1 день
2.57%
1 месяц
-11.94%
С начала года
9.05%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.00%
3 года*
49.23%
5 лет*
12.30%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.05%84.57%54.37%5.59%-38.89%8.43%6.96%139.44%93.67%8.29%

Correlation

The correlation between TSM and WDO.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.21T

WDO.TO:

CA$3.83B

EPS

TSM:

$373.98

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

TSM:

1.14

WDO.TO:

9.42

Коэффициент PEG

TSM:

0.03

WDO.TO:

0.11

Коэффициент P/S

TSM:

0.54

WDO.TO:

3.72

Коэффициент P/B

TSM:

0.38

WDO.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$4.13T

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$2.55T

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$3.14T

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

TSM vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
0.51

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.99

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

1.19

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

2.35

+19.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWDO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.51

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.26

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TSM и WDO.TO

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-89.89%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-21.89%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-24.45%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-64.89%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-64.89%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-19.89%

+15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-37.00%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

11.11%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и WDO.TO

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

19.64%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

40.28%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

50.96%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

48.06%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

53.50%

-19.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и WDO.TO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
299.79M
(TSM) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TSM и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
66.3%
62.9%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and WDO.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор