Сравнение TSM с PGR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 35.71% против 23.25% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам TSM и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between TSM and PGR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.23 |
The correlation between TSM and PGR shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$373.98
PGR:
$19.23
TSM:
1.14
PGR:
10.41
TSM:
0.03
PGR:
0.08
TSM:
0.54
PGR:
1.34
TSM:
$4.13T
PGR:
$87.65B
TSM:
$2.55T
PGR:
$23.23B
TSM:
$3.14T
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. PGR — Ранг доходности на риск
TSM
PGR
Сравнение TSM c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.94 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.43 | +23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -1.04 | +4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и PGR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -71.06% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -25.27% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -30.35% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -30.35% | -26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -30.35% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -26.74% | +22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -14.53% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 18.79% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и PGR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 7.57% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 16.95% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 22.76% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 24.55% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 24.48% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и PGR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и PGR
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and PGR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.47%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs PGR's -71.06%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор