Сравнение TSM с OSIS
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, OSIS in Electronic Components. Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 15.06%/yr for OSIS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 35.71% против 15.06% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам TSM и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between TSM and OSIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
OSIS:
$3.67B
TSM:
$373.98
OSIS:
$8.73
TSM:
1.14
OSIS:
24.12
TSM:
0.03
OSIS:
0.97
TSM:
0.54
OSIS:
2.03
TSM:
0.38
OSIS:
4.10
TSM:
$4.13T
OSIS:
$1.81B
TSM:
$2.55T
OSIS:
$593.38M
TSM:
$3.14T
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. OSIS — Ранг доходности на риск
TSM
OSIS
Сравнение TSM c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.20 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.64 | +22.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.16 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и OSIS
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -88.44% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -36.15% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -36.15% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -36.15% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -53.64% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -32.03% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -25.68% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 11.00% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и OSIS
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 14.89% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 34.65% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 44.34% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 33.45% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 33.77% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и OSIS
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и OSIS
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and OSIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs OSIS's -88.44%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор