PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с JQUA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Over the past 5 years, TSM returned 31.67%/yr vs 13.33%/yr for JQUA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSM и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 11.39%.

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%-4.78%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between TSM and JQUA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.54

The correlation between TSM and JQUA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

TSM vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.66

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.34

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

2.69

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

11.21

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.66

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TSM и JQUA

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-32.92%

-56.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-7.13%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-16.81%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-22.47%

-34.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.69%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-4.16%

-38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

1.71%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и JQUA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

4.16%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

8.82%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

11.57%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

15.66%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

18.01%

+16.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и JQUA

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TSM and JQUA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to JQUA (4.16%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs JQUA's -32.92%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор