Сравнение TSLX с RQI
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TSLX returned 11.45%/yr vs 8.63%/yr for RQI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции RQI по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.63% соответственно.
TSLX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -19.48%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 11.45%
RQI
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам TSLX и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.90% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.21% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between TSLX and RQI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between TSLX and RQI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLX:
$1.62B
RQI:
$1.78B
TSLX:
$436.19
RQI:
$1.09
TSLX:
0.04
RQI:
12.21
TSLX:
0.02
RQI:
4.95
TSLX:
0.00
RQI:
1.10
TSLX:
$91.48B
RQI:
$360.06M
TSLX:
$215.15M
RQI:
$283.39M
TSLX:
$192.45M
RQI:
$130.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLX vs. RQI — Ранг доходности на риск
TSLX
RQI
Сравнение TSLX c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLX | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.39 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.12 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLX | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.07 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и RQI
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLX | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -91.59% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -11.74% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -22.43% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -41.06% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -59.12% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.75% | -2.07% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -17.92% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 3.94% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и RQI
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLX | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.95% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 11.95% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 15.23% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.99% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 26.95% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и RQI
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности RQI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.60% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.25% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и RQI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLX и RQI
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSLX and RQI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (8.58%) compared to RQI (4.95%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs RQI's -91.59%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLX и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор