Сравнение TSLW с WDTE
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 38.71% vs 20.90% for WDTE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 8.25%.
TSLW
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -13.00% | 33.77% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 12.81% |
Correlation
The correlation between TSLW and WDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. WDTE — Ранг доходности на риск
TSLW
WDTE
Сравнение TSLW c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.74 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 13.32 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.00 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и WDTE
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -15.85% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -7.65% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -2.63% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -1.82% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 1.57% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и WDTE
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 3.15% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | 8.80% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 10.51% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.02% | 11.40% | +44.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.02% | 11.40% | +44.62% |
Сравнение комиссий TSLW и WDTE
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и WDTE
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, что больше доходности WDTE в 32.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 90.41% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and WDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (17.07%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, TSLW leads with 38.71% vs 20.90% for WDTE. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 38.71% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
TSLW has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 32.66% for WDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор