PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA с TECL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 51.28%/yr for TECL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.49%. За последние 10 лет акции TSLA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 39.56% против 51.28% соответственно.

TSLA

1 день
4.59%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
38.56%
3 года*
18.72%
5 лет*
15.43%
10 лет*
39.56%

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.07%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TSLA and TECL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.47

The correlation between TSLA and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TSLA vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLATECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.94

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.83

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.15

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

11.82

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLATECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.94

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TECL

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLATECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-77.96%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-46.58%

+16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-66.58%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-77.96%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-77.96%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-21.19%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-18.38%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

16.33%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TECL

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.26%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 32.17%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLATECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

32.17%

-17.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

55.30%

-27.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

65.89%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

74.68%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

72.68%

-13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TECL

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLA and TECL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to TSLA (14.26%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор