Сравнение TSLA с LULU
TSLA (Tesla, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 39.56% против 5.24% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам TSLA и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between TSLA and LULU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
LULU:
$13.57B
TSLA:
$1.10
LULU:
$12.35
TSLA:
372.50
LULU:
9.52
TSLA:
45.57
LULU:
0.46
TSLA:
14.75
LULU:
1.24
TSLA:
17.20
LULU:
2.70
TSLA:
$97.88B
LULU:
$11.20B
TSLA:
$18.66B
LULU:
$6.24B
TSLA:
$10.48B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. LULU — Ранг доходности на риск
TSLA
LULU
Сравнение TSLA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -1.00 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.73 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.26 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.44 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.24 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и LULU
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -92.26% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -55.90% | +25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -77.66% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -77.66% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -77.66% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -77.01% | +60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -27.57% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 33.71% | -20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и LULU
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 13.25% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 32.89% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 44.36% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 42.19% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 40.61% | +18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и LULU
Ни TSLA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и LULU
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and LULU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to LULU (13.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs LULU's -92.26%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор