Сравнение TSLA с IR
TSLA (Tesla, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TSLA returned 15.43%/yr vs 8.86%/yr for IR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -8.49%.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -4.14% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between TSLA and IR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.27 |
The correlation between TSLA and IR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.10
IR:
$1.96
TSLA:
372.50
IR:
36.93
TSLA:
45.57
IR:
8.78
TSLA:
14.75
IR:
2.79
TSLA:
$97.88B
IR:
$7.78B
TSLA:
$18.66B
IR:
$2.98B
TSLA:
$10.48B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. IR — Ранг доходности на риск
TSLA
IR
Сравнение TSLA c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.42 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.97 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.39 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и IR
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -50.27% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -30.56% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -36.62% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -36.62% | -37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -31.12% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -12.81% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 13.12% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и IR
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 7.68% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 25.01% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 32.94% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 29.98% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 34.33% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и IR
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и IR
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and IR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs IR's -50.27%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор