PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с AGNC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 6.25%/yr for AGNC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 39.56% против 6.25% соответственно.

TSLA

1 день
4.59%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
38.56%
3 года*
18.72%
5 лет*
15.43%
10 лет*
39.56%

AGNC

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.01%
1 год
27.55%
3 года*
17.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.07%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-0.32%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between TSLA and AGNC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.22

The correlation between TSLA and AGNC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.45T

AGNC:

$11.35B

EPS

TSLA:

$1.10

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

TSLA:

372.50

AGNC:

7.60

Коэффициент PEG

TSLA:

45.57

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

TSLA:

14.75

AGNC:

4.66

Коэффициент P/B

TSLA:

17.20

AGNC:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

TSLA vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLAAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.43

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.02

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.39

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLAAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TSLA и AGNC

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-54.56%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-18.71%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-31.04%

-22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-54.36%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-54.56%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-12.19%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-13.56%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

6.30%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и AGNC

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

4.92%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

15.96%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

19.38%

+25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

25.82%

+33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

25.39%

+33.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и AGNC

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.24%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
0
(TSLA) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSLA and AGNC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.26%) compared to AGNC (4.92%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор