Сравнение TSEM с MNDY
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSEM in Semiconductors, MNDY in Software - Application. Over the past 3 years, TSEM returned 83.63%/yr vs -21.74%/yr for MNDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 106.13%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -43.24%.
TSEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 106.13%
- 6 месяцев
- 104.60%
- 1 год
- 502.39%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- 55.36%
- 10 лет*
- 34.52%
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 106.13% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 48.39% |
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between TSEM and MNDY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between TSEM and MNDY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSEM:
$27.68B
MNDY:
$4.09B
TSEM:
$2.15
MNDY:
$2.29
TSEM:
112.35
MNDY:
36.55
TSEM:
3.96
MNDY:
0.14
TSEM:
17.00
MNDY:
3.35
TSEM:
9.31
MNDY:
5.39
TSEM:
$1.62B
MNDY:
$1.30B
TSEM:
$401.63M
MNDY:
$1.16B
TSEM:
$571.93M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. MNDY — Ранг доходности на риск
TSEM
MNDY
Сравнение TSEM c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.74 | +0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.24 | -0.89 | +21.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.71 | -1.30 | +74.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47 | -1.11 | +8.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSEM и MNDY
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -86.78% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -81.30% | +56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -82.07% | +35.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -81.16% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -54.25% | -31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 55.62% | -48.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и MNDY
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 31.39% по сравнению с monday.com Ltd. (MNDY) с волатильностью 24.66%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.39% | 24.66% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 49.21% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 65.57% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 71.95% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 71.95% | -28.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и MNDY
Ни TSEM, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и MNDY
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and MNDY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.39%) compared to MNDY (24.66%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs MNDY's -86.78%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор