Сравнение TSEM с MBLY
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TSEM returned 83.63%/yr vs -38.56%/yr for MBLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и MBLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 106.13%, что значительно выше, чем у MBLY с доходностью -7.18%.
TSEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 106.13%
- 6 месяцев
- 104.60%
- 1 год
- 502.39%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- 55.36%
- 10 лет*
- 34.52%
MBLY
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- -38.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и MBLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 106.13% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 1.69% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -7.18% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
Correlation
The correlation between TSEM and MBLY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$27.68B
MBLY:
$7.92B
TSEM:
$2.15
MBLY:
-$5.07
TSEM:
17.00
MBLY:
3.90
TSEM:
9.31
MBLY:
0.97
TSEM:
$1.62B
MBLY:
$2.01B
TSEM:
$401.63M
MBLY:
$972.00M
TSEM:
$571.93M
MBLY:
-$3.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. MBLY — Ранг доходности на риск
TSEM
MBLY
Сравнение TSEM c MBLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | MBLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.87 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.24 | -0.65 | +20.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.71 | -1.04 | +73.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47 | -0.82 | +8.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSEM и MBLY
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и MBLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -86.05% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -65.62% | +40.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -85.21% | +38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -79.39% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -47.22% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 40.92% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и MBLY
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 31.39% по сравнению с Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.39% | 21.03% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 39.23% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 52.10% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 60.41% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 60.41% | -16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и MBLY
Ни TSEM, ни MBLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и MBLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSEM and MBLY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.39%) compared to MBLY (21.03%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs MBLY's -86.05%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и MBLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор