Сравнение TSEM с GLBE
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TSEM returned 55.36%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 106.13%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
TSEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 106.13%
- 6 месяцев
- 104.60%
- 1 год
- 502.39%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- 55.36%
- 10 лет*
- 34.52%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 106.13% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 43.92% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
Correlation
The correlation between TSEM and GLBE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between TSEM and GLBE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSEM:
$27.68B
GLBE:
$5.59B
TSEM:
$2.15
GLBE:
$0.67
TSEM:
112.35
GLBE:
48.01
TSEM:
3.96
GLBE:
0.01
TSEM:
17.00
GLBE:
5.46
TSEM:
9.31
GLBE:
6.14
TSEM:
$1.62B
GLBE:
$1.02B
TSEM:
$401.63M
GLBE:
$467.05M
TSEM:
$571.93M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. GLBE — Ранг доходности на риск
TSEM
GLBE
Сравнение TSEM c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.24 | -0.21 | +20.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.71 | -0.49 | +73.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47 | -0.15 | +7.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | -0.06 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSEM и GLBE
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -79.10% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -33.78% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -56.17% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -79.10% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -60.64% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -52.30% | -33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 14.44% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и GLBE
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 31.39% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.39% | 19.24% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 36.67% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 46.68% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 68.23% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 68.21% | -24.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и GLBE
Ни TSEM, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и GLBE
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and GLBE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.39%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs GLBE's -79.10%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор