PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCO с WSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSCO (Tractor Supply Company) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 6.65% против 25.88% соответственно.

TSCO

1 день
1.21%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-38.97%
6 месяцев
-42.78%
1 год
-39.60%
3 года*
-9.81%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
6.65%

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO
Tractor Supply Company		-38.97%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between TSCO and WSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г.

0.34

The correlation between TSCO and WSM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TSCO:

$2.06

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

TSCO:

14.62

WSM:

22.68

Коэффициент PEG

TSCO:

3.20

WSM:

4.59

Коэффициент P/S

TSCO:

1.03

WSM:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$15.52B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$5.16B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.96B

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tractor Supply Company

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с ORLYTSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с VOOTSCO с SCHD
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

TSCO vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCOWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
0.90

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
1.50

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.17

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.30

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

2.96

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCOWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

0.90

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TSCO и WSM

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCOWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.15%

-89.01%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-23.27%

-29.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.69%

-36.79%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-51.92%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.69%

-59.71%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-7.87%

-43.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-25.04%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

10.24%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и WSM

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCOWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

10.77%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

24.49%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

33.72%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

44.64%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

44.20%

-14.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и WSM

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности WSM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO
Tractor Supply Company		3.12%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.90B
1.81B
(TSCO) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCO и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tractor Supply Company и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
25.6%
44.0%
Активы портфеля
TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

TSCO and WSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCO has higher volatility (12.35%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор