Сравнение TSCO с UPS
TSCO (Tractor Supply Company) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 4.19%/yr for UPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.19% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
UPS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам TSCO и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between TSCO and UPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between TSCO and UPS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
UPS:
$6.18
TSCO:
14.62
UPS:
17.43
TSCO:
1.03
UPS:
1.04
TSCO:
$15.52B
UPS:
$88.34B
TSCO:
$5.16B
UPS:
$16.03B
TSCO:
$1.96B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. UPS — Ранг доходности на риск
TSCO
UPS
Сравнение TSCO c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.85 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 1.45 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 0.59 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и UPS
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -57.92% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -20.28% | -32.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -50.71% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -57.92% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -57.92% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -42.43% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -15.31% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 11.89% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и UPS
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.35% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 20.84% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 29.21% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 28.37% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.54% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и UPS
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности UPS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и UPS
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and UPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to UPS (6.35%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор