Сравнение TSCO с MFC
TSCO (Tractor Supply Company) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MFC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 6.65% против 15.88% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам TSCO и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between TSCO and MFC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between TSCO and MFC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
MFC:
$4.06
TSCO:
14.62
MFC:
9.59
TSCO:
3.20
MFC:
3.36
TSCO:
1.03
MFC:
0.78
TSCO:
$15.52B
MFC:
$79.35B
TSCO:
$5.16B
MFC:
$26.46B
TSCO:
$1.96B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. MFC — Ранг доходности на риск
TSCO
MFC
Сравнение TSCO c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.98 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 5.41 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.19 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.80 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и MFC
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -83.61% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -12.49% | -40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -16.75% | -35.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -26.99% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -57.44% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -1.95% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -29.41% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 4.64% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и MFC
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 7.84% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 15.82% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 20.72% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 24.13% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 28.42% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и MFC
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и MFC
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and MFC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор