Сравнение TSCO с HIG
TSCO (Tractor Supply Company) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 13.70%/yr for HIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 6.65% против 13.70% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
HIG
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам TSCO и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.57% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between TSCO and HIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
HIG:
$19.00
TSCO:
14.62
HIG:
6.72
TSCO:
3.20
HIG:
0.31
TSCO:
1.03
HIG:
0.95
TSCO:
$15.52B
HIG:
$28.76B
TSCO:
$5.16B
HIG:
$10.29B
TSCO:
$1.96B
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. HIG — Ранг доходности на риск
TSCO
HIG
Сравнение TSCO c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.03 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 0.09 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 0.02 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.75 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и HIG
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -96.25% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -11.46% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -13.72% | -38.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -18.63% | -34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -57.59% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -10.30% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -30.85% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 4.50% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и HIG
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 7.35% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 14.24% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 19.13% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 22.04% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 29.13% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и HIG
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HIG в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и HIG
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and HIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to HIG (7.35%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs HIG's -96.25%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор