Сравнение TSCO с HD
TSCO (Tractor Supply Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSCO in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 6.65% против 11.84% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам TSCO и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between TSCO and HD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between TSCO and HD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
HD:
$14.08
TSCO:
14.62
HD:
22.00
TSCO:
1.03
HD:
1.85
TSCO:
$15.52B
HD:
$166.59B
TSCO:
$5.16B
HD:
$55.19B
TSCO:
$1.96B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. HD — Ранг доходности на риск
TSCO
HD
Сравнение TSCO c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.47 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.96 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.58 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и HD
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -70.46% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -28.81% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -28.84% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -34.73% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -37.99% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -25.37% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -20.60% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 14.08% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и HD
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.57% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 17.61% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 23.46% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 24.05% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 24.81% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и HD
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и HD
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and HD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор