Сравнение TSCO с FNF
TSCO (Tractor Supply Company) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям FNF по среднегодовой доходности: 6.65% против 10.97% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам TSCO и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between TSCO and FNF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
FNF:
$2.81
TSCO:
14.62
FNF:
16.75
TSCO:
1.03
FNF:
0.86
TSCO:
$15.52B
FNF:
$14.81B
TSCO:
$5.16B
FNF:
$7.82B
TSCO:
$1.96B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. FNF — Ранг доходности на риск
TSCO
FNF
Сравнение TSCO c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.31 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.78 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.29 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и FNF
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -72.49% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -24.43% | -28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -30.06% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -36.69% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -56.21% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -23.93% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -17.12% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 9.50% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и FNF
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 7.89% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 19.64% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 25.95% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 26.10% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 28.13% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и FNF
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и FNF
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and FNF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs FNF's -72.49%.
FNF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор