Сравнение TSCO с FITB
TSCO (Tractor Supply Company) and FITB (Fifth Third Bancorp) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FITB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 14.81%/yr for FITB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и FITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 6.65% против 14.81% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
FITB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам TSCO и FITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
FITB Fifth Third Bancorp | 12.00% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
Correlation
The correlation between TSCO and FITB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
FITB:
$3.06
TSCO:
14.62
FITB:
17.00
TSCO:
1.03
FITB:
2.71
TSCO:
$15.52B
FITB:
$13.66B
TSCO:
$5.16B
FITB:
$9.10B
TSCO:
$1.96B
FITB:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. FITB — Ранг доходности на риск
TSCO
FITB
Сравнение TSCO c FITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | FITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.73 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 4.84 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.43 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и FITB
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и FITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -98.13% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -21.21% | -31.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -29.95% | -22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -51.68% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -64.06% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -4.81% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -31.45% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.57% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и FITB
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fifth Third Bancorp (FITB) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.36% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 20.29% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 25.77% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 31.95% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 36.30% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и FITB
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FITB в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.02% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и FITB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и FITB
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and FITB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to FITB (8.36%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs FITB's -98.13%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и FITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор